Yo cuando alquilé para probar lo hice en Deportes Alaska, te dan botas, tablas, pieles, cuchillas y bastones (si los necesitas) y tienen una oferta de fin de semana completo que sale bastante bien (más barato que el FF de dos días de cualquiera de las tres del entorno de Madrid-Segovia, sin grupones claro).
Los cursos de la FEDME están bastante bien, sobre todo si vas solo porque allí siempre hay grupo. Además es formación reglada y puedes ir complementando con más cursos si te gusta el tema (como el de rescate en glaciares y cosas así). Lo malo las fechas, las convocatorias son las que son y si no te cuadran te jorobas. Como alternativa, si juntas un grupete de 3 o 4 hay varias empresas de ocio activo con titulados en alta montaña que también te pueden montar un curso de iniciación de fin de semana a un precio razonable.